华泰期货【今日直播】股指期货高频做市计谋的

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华泰期货【今日直播】股指期货高频做市计谋的库存危急治理

  ▌直播亮点高频做市计谋是盘绕标的物的即市代价正在分歧价位挂出限价单,通过标的物代价的来回震荡触碰着低价的买单和高价的卖单,告终低买高卖,从而得益。纯洁的正在买一和卖一挂限价单做法要是碰着商场崭露单边趋向性行情时将会崭露紧张亏

  高频做市计谋是盘绕标的物的即市代价正在分歧价位挂出限价单,通过标的物代价的来回震荡触碰着低价的买单和高价的卖单,告终低买高卖,从而得益。

  纯洁的正在买一和卖一挂限价单做法要是碰着商场崭露单边趋向性行情时将会崭露紧张蚀本,由于商场越涨,所挂卖单就会巨额成交,芝麻策略配资累积做空头寸,商场越跌所挂买单就会巨额成交,累积做多头寸。奈何合理解决单边头寸,即库存危险,是做市商面对的较大困难。

  业界经典的Avellaneda-Stoikov做市模子按照自己的净头寸估量出无不同代价,然后按照商场的成交概率,盘绕这个无不同代价给出最优的交易报价。这个模子固然不妨较好地模仿物价单的成交状况,然而却不行对做市商的库存危险实行有用解决。

  模仿回测涌现,与Avellaneda-Stoikov模子比拟,这个模子正在日内往还中的最大持仓能有用删除,而做市节余却与Avellaneda-Stoikov模子相当。芝麻策略配资

  本次直播将为您先容《股指期货高频做市计谋的库存危险解决》,华泰期货诚邀您的插手!